Cma - محورها المتوسط المتحرك

عند حساب متوسط ​​متحرك تشغيل، وضع متوسط ​​في الفترة الزمنية الوسطى منطقي في المثال السابق قمنا بحساب متوسط ​​الفترات الزمنية الأولى 3 ووضعه بجانب الفترة 3. كنا قد وضعت المتوسط ​​في منتصف الفاصل الزمني من ثلاث فترات، وهذا هو، بجانب الفترة 2. هذا يعمل بشكل جيد مع فترات زمنية فردية، ولكن ليست جيدة جدا لفترات زمنية حتى. إذا أين نضع المتوسط ​​المتحرك الأول عند M4 من الناحية الفنية، فإن المتوسط ​​المتحرك سينخفض ​​عند t 2.5، 3.5. ولتجنب هذه المشكلة نقوم بتلطيف المسافات باستخدام M 2. وهكذا نلمس القيم الملساء إذا قمنا بمتوسط ​​عدد من المصطلحات فإننا نحتاج إلى تسهيل القيم الملساء يوضح الجدول التالي النتائج باستخدام M 4pute متوسط ​​متحرك متوسط ​​سما للطول 4 لحساب متوسط ​​متحرك مركزي (سما) للطول 4 للمسلسل. ما هي قيمة هيئة السوق المالية للفترة الزمنية t 4. سما .5143 142 162 145 .51234 5824 145.5 140 142 144 146 اختر فاصل زمني: لوت ------------------ ----------------- غ أبسد 13. الملاحظات الستة الأولى في سلسلة زمنية للمبيعات كما هو مبين أعلاه. لنفترض أنك تحسب متوسط ​​متحرك مركز (سما) للطول 4 للسلسلة. أما بالنسبة للفترة الزمنية t 5 فإن قيمة هذه الهيئة هي 144.0. ما هي قيمة متوسط ​​النسبة إلى المتوسط ​​المتحرك (رما 5) لهذه الفترة الزمنية رما يسما 145144 1.0069 1.000 1.010 1.020 1.030 اختر فاصل زمني: لوت ---------------- ------------------- غ أبسد 14. الملاحظات الستة الأولى في سلسلة زمنية للمبيعات كما هو مبين أعلاه. لنفترض أنك تطبق تمهيد الأسي المزدوج لهذه البيانات باستخدام ثوابت تمهيد W 0.22 و C 0.18. تقديرك الأولي للمنحدر هو b 1 -0.400. إذا كان الأمر كذلك، ما هو E 4. القيمة الملساء التي تحسب بعد فترة زمنية t 4. خذ E1 Y1 131 و b1 -.4 E2 .22Y2 .78 (E1 b1) .22 (143) .78 (131 -.40) 133.3280 b2 .18 (E2 نداش E1) .82b1 .18 (133.3280 نداش 131) .82 (- .4) 0.09104 E3 .22Y3 .78 (E2 b2) .22 (142) .78 (141.362 0.09104) 135.3069 B3 .18 (E3 نداش E2) .78b2 .18 (135.3069 نداش 133.328) .82.09104 0.69085 E4 .22Y4 .78 (E3 b3) .22 (162) .78 (135.3069 .69085) 141.5154 153.5 155.0 156.5 158.0 اختر فاصل زمني: lt-- --------------------------------- أب أبسد 15. الملاحظات الستة الأولى في سلسلة زمنية للمبيعات كما هو مبين أعلاه . لنفترض أنك تطبق تمهيد أسي بسيط لهذه البيانات باستخدام ثابت تمهيد W 0.31. ما هو E 4. القيمة الملساء التي تحسبها بعد الفترة الزمنية t 4. خذ E1 Y1 131 ثم E2 .31Y2 .69E1 .31 (143) .69 (131) 134.72 ثم E3 .31Y3 .69E2 .31 (142) .69 (134.72) 136.9768 ثم E4 .31Y4 .69E3 .31 (162) .69 (136.9768) 144.734 138 140 142 144 اختر فاصل زمني: لوت -------------------- --------------- غ أبسد تحتوي هذه المعاينة على عدم وضوح الأقسام عمدا. الاشتراك لعرض النسخة الكاملة. كمب 3250 خريف 2018 لوت إكسام 4 غ فيرسيون C سولوتيون ديسمبر 15، 2018 في عينة من 10 مدن ذات مجموعات سكانية مماثلة، استخدمت الشركة مستويات مختلفة من الدعاية. ثم قاموا بتراجع مستوى المبيعات على ميزانية الإعلانات. ولأن العلاقة تبدو غير خطية، فإنها تناسب في الواقع نموذجا من الدرجة الثانية. هذا النموذج كان: المبيعات المقدرة 5.702 0.131980 الإعلان ندش 0.004010 الإعلان 2 16. ما الذي يتوقعه هذا النموذج للمبيعات إذا كان مستوى الإعلان 7 المبيعات المقدرة 5.702 0.131980 (7) نداش 0.004010 (7) 2 6.42937 6.30 6.40 6.50 6.60 اختر فاصل زمني: لوت ----------------------------------- غ أبسد 17. ما هو المنحدر في النموذج إذا كان الإعلان كان مستوى 7 ديكس 0.131980 نداش 2 (0.004010) (7) 0.07584 0.079 0.084 0.089 0.094 اختر فاصل زمني: لوت --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E. 63 أو أكثر وكنت في طريقك أكثر من هذا يرجى مراجعة معرف الطالب الذي قمت بإدخاله على سكانترون الخاص بك. تأكد من أنه هو الصحيح والدوائر الصحيحة هي تماما فلد في. أيضا، دائرة في شكل رمز C على سكانترون. كالمعتاد، بلوسمنيلور للقيام إما أوبلوسمن هذه الأشياء disup2cult سوف يكلفك 3 نقاط. هذه هي نهاية المعاينة. اشترك للوصول إلى بقية المستند. تتمحور المتوسطات المتحركة من طول م: أ) السماح هذا هو نهاية المعاينة. اشترك للوصول إلى بقية المستند. معاينة النص غير المنسقة: 4. المتوسطات المتحركة المتوسعة الطول m: a) السماح سما (m) t يكون المتوسط ​​المتحرك المتمركز طول m، متوسط ​​القيم المتتالية m من سلسلة y تركز على الفترة الزمنية t. ب) الأمثلة العددية والملاحظات. (3) t سما (6) t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 2 5 2 4 3 5 7 3.3 4.0 3.0 3.7 3.0 4.0 5.0 7.0 3.5 3.5 3.9 4.7 إيك 178 سموثينغترندز p. 3 من 16 1 9 1) A سما مناسبة لسلسلة تمهيد مع الاتجاه أو المتغير الموسمية المتكررة (تكرار كل م فترات). 2) لاحظ أن بعض الملاحظات تفقد دائما في بداية ونهاية سلسلة سلسة سما (م) ر. 3) في المثال على اليمين: سما (3) t y t-1 y t y1 3 سما (6) t y t-2 2 y t t 1 y t2 12 إيك 178 سموثينغترندز p. 4 من 16 ب. توقعات العملية الثابتة 1. العمليات المستمرة: أ) نموذج لعملية مستمرة. 1) y t c u t. حيث c هو ثابت و u ر هو خطأ عشوائي. 2) افتراضات إضافية: E (u t) 0 E (y t) y c V (u t) 2 u. لكل t ب) نمط مميز - مؤامرة أفقية على مستوى c مع اتساع مستمر. ج) بما أن متوسط ​​المستوى ثابت، فإن مشكلة التنبؤ هي تقدير المتوسط. طريقة واحدة هي ببساطة لحساب متوسط ​​ذ ن. ثم نسمح n n n ل h 1، 2 2. تنحية أسي واحدة (سيس): أ) ينطبق سيس على إوما للتنبؤات قصيرة الأجل عندما يتم توليد t بواسطة عملية ثابتة، ولكن قد يتغير المستوى ببطء أو بشكل غير منتظم مع مرور الوقت. وهو أمر شائع في البيانات السلاسل الزمنية الاقتصادية والاجتماعية. ب) المعادلات السلس سيس العودية. مستوى السلس (متوسط): t y t (1) t-1 0 أمبلت أمبلت 1 مرحلة ما بعد تنبؤات من خطوة واحدة: t-1،1 t t-1. t 2n توقعات النقاط السابقة: نه n. h 1، 2، إنيتياليزينغ مستوى ممهدة: متوسط ​​ذ ل y ر. t 1 n2 c) ملاحظات على تنبؤات نقطة الخدمة سيس. 1) تنبؤات ما بعد المرحلة السابقة والتنبؤات السابقة ببساطة (استقراء) آخر مستوى ممتلئ t في فترة واحدة (أو أكثر) في المستقبل. 2) يمكننا أن نختار لتقليل أخطاء الخطأ في خطوة واحدة إلى أدنى حد ممكن، وسوف يتم استخدام هذا الخطأ في مثال صيد القد في وقت لاحق من هذا القسم، ونوقش بشكل كامل في الموضوع 4. د) توقعات الفاصل الزمني مع سيس. 1) من تنبؤات خطوة واحدة t t-1،1. يحسب n n القيم الأحدث من أخطاء التنبؤ بخطوة واحدة. ثم فاصل التنبؤ 95 ل y نه. 2) لاحظ أن عرض الفاصل الزمني (أو عدم التيقن) يزداد كلما زاد h، وأصغر بالنسبة للقيم الأصغر. 3) يستخدم المقسم نك أحيانا لحساب رمز لتمهيد النماذج، حيث k هو عدد معلمات التمهيد المقدرة. ل سيس، k 1. ه) المثال العددي. عرض الوثيقة الكاملة انقر لتحرير تفاصيل الوثيقة